Time Series Analysis
Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory
Seiten
1996
John Wiley & Sons Inc (Verlag)
978-0-471-14191-4 (ISBN)
John Wiley & Sons Inc (Verlag)
978-0-471-14191-4 (ISBN)
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Non-stationary and non-invertible time series are unconventional subareas of time series analysis which provide more accurate information on certain types of data. This text renders a mathematically rigorous topic in terms that statisticians should understand.
KATSUTO TANAKA is a professor in the Department of Economics at Hitotsubashi University, Tokyo.
Motivating Examples. Stochastic Calculus in Mean Square. Functional Central Limit Theorems. The Stochastic Process Approach. The Fredholm Approach. Numerical Integration. Estimation Problems in Nonstationary Autoregressive Models. Estimation Problems in Noninvertible Moving Average Models. Unit Root Tests in Autoregressive Models. Unit Root Tests in Moving Average Models. Statistical Analysis of Cointegration. Solutions to Problems. References. Indexes. List of Series Titles.
| Erscheint lt. Verlag | 12.7.1996 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Wiley Series in Probability and Statistics |
| Verlagsort | New York |
| Sprache | englisch |
| Maße | 166 x 242 mm |
| Gewicht | 1064 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
| ISBN-10 | 0-471-14191-7 / 0471141917 |
| ISBN-13 | 978-0-471-14191-4 / 9780471141914 |
| Zustand | Neuware |
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