An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions - Sergey Foss, Dmitry Korshunov, Stan Zachary

An Introduction to Heavy-Tailed and Subexponential Distributions (eBook)

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2011 | 2011
IX, 123 Seiten
Springer New York (Verlag)
978-1-4419-9473-8 (ISBN)
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This monograph provides a complete and comprehensive introduction to the theory of long-tailed and subexponential distributions in one dimension. New results are presented in a simple, coherent and systematic way. All the standard properties of such convolutions are then obtained as easy consequences of these results. The book focuses on more theoretical aspects. A discussion of where the areas of applications currently stand in included as is some preliminary mathematical material. Mathematical modelers (for e.g. in finance and environmental science) and statisticians will find this book useful.
This monograph provides a complete and comprehensive introduction to the theory of long-tailed and subexponential distributions in one dimension. New results are presented in a simple, coherent and systematic way. All the standard properties of such convolutions are then obtained as easy consequences of these results. The book focuses on more theoretical aspects. A discussion of where the areas of applications currently stand in included as is some preliminary mathematical material. Mathematical modelers (for e.g. in finance and environmental science) and statisticians will find this book useful.

Preface.- Introduction.- Heavy- and long-tailed distributions.- Subexponential distributions.- Densities and local probabilities.- Maximum of random walks.- References.- Index

Erscheint lt. Verlag 25.5.2011
Reihe/Serie Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
Zusatzinfo IX, 123 p. 1 illus.
Verlagsort New York
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Finanz- / Wirtschaftsmathematik
Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Naturwissenschaften Physik / Astronomie
Technik
Wirtschaft
Schlagworte Environmental Modeling • financial modeling • lognormal distribution • long-tailed distribution • pareto distribution
ISBN-10 1-4419-9473-4 / 1441994734
ISBN-13 978-1-4419-9473-8 / 9781441994738
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