Seemingly Unrelated Regression Equations Models
Estimation and Inference
Seiten
2019
CRC Press (Verlag)
978-0-367-45148-6 (ISBN)
CRC Press (Verlag)
978-0-367-45148-6 (ISBN)
This book brings together the scattered literature associated with the seemingly unrelated regression equations (SURE) model used by econometricians and others. It focuses on the theoretical statistical results associated with the SURE model.
Srivastava/, Virendera K.; Giles/, David E.A.
1. The Seemingly Unrelated Regression Equations Model 2. The Least Squares Estimator and Its Variants 3. Approximate Distribution Theory for Feasible Generalized Least Squares Estimators 4. Exact Finite-Sample Properties of Feasible Generalized Least Squares Estimators 5. Iterative Estimators 6. Shrinkage Estimators 7. Auto regressive Disturbances 8. Heteroscedastic Disturbances 9. Constrained Error Covariance Structures 10. Prior Information 11. Some Miscellaneous Topics
Erscheinungsdatum | 03.12.2019 |
---|---|
Reihe/Serie | Statistics: A Series of Textbooks and Monographs |
Verlagsort | London |
Sprache | englisch |
Maße | 152 x 229 mm |
Gewicht | 453 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
ISBN-10 | 0-367-45148-4 / 0367451484 |
ISBN-13 | 978-0-367-45148-6 / 9780367451486 |
Zustand | Neuware |
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