Modelisation Et Evaluation Quantitative Des Risques En Actuariat
Not Avail (Hersteller)
978-2-8178-0112-4 (ISBN)
Etienne Marceau est professeur titulaire à l’École d’actuariat de l’Université Laval (Québec, Canada). Il est aussi professeur invité à l’Institut de sciences financières et d’assurances (ISFA) de l’Université Lyon 1, poste qu’il a également occupé à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) et de l’INSEA (Rabat, Maroc). Ses centres d’intérêts dans le domaine de l’enseignement et de la recherche portent notamment sur la modélisation des risques en actuariat, la modélisation de la dépendance, la théorie de la ruine, la mortalité stochastique et la gestion actif-passif en actuariat.
1 Introduction.- 2 Notions de base à la modélisation.- 3 Modélisation des risques.- 4 Mutualisation et agrégation des risques.- 5 Méthodes de simulation Monte-Carlo.- 6 Principes de primes.- 7 Méthodes d'agrégation.- 8 Comparaison des risques.- 9 Modélisation de la dépendance.- 10 Théorie des copules et dépendance.- 11 Allocation du capital.- Annexe A Lois univariées continues.- Annexe B Lois univariées discrètes.- Annexe C Lois univariées avec mélange.- Annexe D Index.- Bibliographie.- Références.
Erscheint lt. Verlag | 14.5.2014 |
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Sprache | französisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
ISBN-10 | 2-8178-0112-1 / 2817801121 |
ISBN-13 | 978-2-8178-0112-4 / 9782817801124 |
Zustand | Neuware |
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