Modélisation Et Évaluation Quantitative Des Risques En Actuariat

Ce livre est consacre a la modelisation et a l'evaluation quantitative des risques en actuariat sur une periode. Apres un bref rappel des notions en theorie des probabilites, l'auteur presente les modeles de base en actuariat permettant de decrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les methodes d'agregation de risques independants sont passees en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'evaluation quantitative des risques. Une breve introduction aux ordres stochastiques univaries, utilises pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des couts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complete utilement cette premiere partie. Deux chapitres sont consacres a la modelisation de la dependance, offrant une revue des resultats recents portant sur les lois multivariees, les lois composees multivariees, les copules, les methodes d'agregation de risques dependants et l'analyse de l'impact de la dependance. Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs presentent une introduction aux regles d'allocation de capital qui servent a determiner la part allouee a chaque risque du portefeuille. En raison de l'evolution recente de la science actuarielle, les outils developpes dans ce livre peuvent egalement etre appliques dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financieres (Quantative Risk Management) ou les entreprises en general (Entreprise Risk Management).

Un soin particulier a ete apporte a la mise en pratique des notions traitees dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les resultats sont obtenus a l'aide d'un outil informatique.

L'ouvrage est destine a une large audience (etudiants, professionnels et academiques) et seule une connaissance de base en probabilites est requise. Son contenu a ete enseigne et teste aupres de plus de mille cinq cents etudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re annee de License au Master, dispenses a l'Ecole d'actuariat (Universite Laval, Quebec, Canada), l'Institut des sciences financieres et actuarielles (Universite Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d'economie appliquee (INSEA, Rabat, Maroc).