Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
Seiten
2005
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-25394-5 (ISBN)
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978-3-540-25394-5 (ISBN)
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Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. Zu allen Bewertungsverfahren sind leicht implementierbare Algorithmen angegeben. Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden. Mit vielen Beispielen, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen.
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Risikomanagement.- Diskrete Stochastische Analysis.- Diskrete Stochastische Finanzmathematik.- Mathematische Grundlagen.- Lösungen der Aufgaben.
| Reihe/Serie | Springer-Lehrbuch |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 775 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Derivate • Diskrete Mathematik • Diskrete stochastische Finanzmathematik • Finanzmathematik; Einführungen • Futures • Mehr-Perioden-Modelle • Optionen • Portfoliotheorie • Risikomanagement |
| ISBN-10 | 3-540-25394-7 / 3540253947 |
| ISBN-13 | 978-3-540-25394-5 / 9783540253945 |
| Zustand | Neuware |
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