Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken

Dr. Burkhard Eisele war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Laux am Lehrstuhl für Organisation und Management der Universität Frankfurt/Main. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in einer Asset Management Gesellschaft befasst er sich mit der Gestaltung von Risikomanagementsystemen.

1 Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- 2 Die Prognose der Verteilungsparameter finanzieller Zeitreihen als Grundlage für Risikoquantifizierung und Risikosteuerung.- 3 Der Value-at-Risk als Verfahren zur Quantifizierung von Marktrisiken.- 4 Portefeuilleentscheidungen und Value-at-Risk.- 5 Der Value-at-Risk in der Bankenaufsicht.- 6 Die Dezentralisierung der Risikosteuerung: Risikokapitalallokation, Risikolimitierung und Aufsichtsrecht.- 7 Simulation von Systemen zur Risikokapitalallokation und Risikolimitierung.- Schlussbetrachtung.