Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks - Christoph Wieser

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Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks (eBook)

Christoph Wieser (Autor)

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2022 | 1st ed. 2022
XV, 68 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-658-39593-3 (ISBN)

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Structural liquidity risk is a material risk resulting from the core banking business of taking in short-term deposits and lending out long-term loans, thus allowing a maturity mismatch between assets and liabilities. At some point the long-term loans will require refinancing and the institution is at risk of an adverse development of refinancing costs.

This book proposes a model for the quantification of structural liquidity risk and describes the underlying methodology and assumptions for stressing the refinancing costs. The change in present value between closing open liquidity positions under stressed refinancing costs compared to current costs is the calculated impact on risk-bearing capacity.

Christoph Wieser completed his Master's degree in Quantitative Asset and Risk Management at the University of Applied Sciences BFI in Vienna. In parallel to this programme he started his professional career in the liquidity risk management team of an Austrian bank, where he is currently working in the area of balance sheet risk management.

Erscheint lt. Verlag	20.10.2022
Reihe/Serie	BestMasters
Reihe/Serie	BestMasters
Zusatzinfo	XV, 68 p. 23 illus. Textbook for German language market.
Sprache	englisch
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
Schlagworte	base scenario • cashflow gap • Cashflows • Economic Capital • funding cost risk • Going Concern • Gone Concern • Liquidity at Risk • liquidity balance sheet • liquidity buffer • liquidity cost risk • liquidity gap • liquidity risk management • Liquidity Value at Risk • Long-term liquidity risk • maturity ladder • Maturity transformation • Risk Measurement • structural liquidity risk
ISBN-10	3-658-39593-1 / 3658395931
ISBN-13	978-3-658-39593-3 / 9783658395933

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