Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling - Robin Daume, Dietmar Ernst

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Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling (eBook)

Am Beispiel eines Financial Models in Excel

Robin Daume, Dietmar Ernst (Autoren)

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2022 | 1. Auflage
144 Seiten
Uvk Verlag
978-3-7398-0590-0 (ISBN)

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Das Risiko-Controlling dient als Unterstützungsfunktion für das Risikomanagement und die Unternehmensführung. Es stellt Informationen, Instrumente und Prozesse für den Umgang mit Risiken bereit. Prüfungsstandards wie der IDW PS 340, das StaRUG und das FISG verpflichten Unternehmen, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten und dabei Risiken zu identifizieren, quantifizieren und zu aggregieren. Die Risikoaggregation ist somit eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Mit der Risikoaggregation wird das Ziel verfolgt, die Gesamtrisikoposition eines Unternehmens zu bestimmen und die Kombinationseffekte der Einzelrisiken zu erfassen. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gewährleistet werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Models in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann.

Robin Daume ist Beteiligungscontroller bei einem international ausgerichteten mittelständischen Unternehmen. Zuvor studierte er Controlling im gleichnamigen Masterstudiengang an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Dabei legte er den Interessenschwerpunkt auf den Bereich Risikomanagement und Risiko-Controlling. Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst lehrt International Finance an der International School of Finance (ISF) der HfWU. Er ist Studiendekan und leitet den Masterstudiengang International Finance. Ferner ist er Direktor des European Institutes of Quantitative Finance (EIQF). Zuvor war er Investment-Manager bei einer Private Equity Gesellschaft und über mehrere Jahre im Bereich Mergers & Acquisitions tätig. Dietmar Ernst hat an der Universität Tübingen Internationale Volkswirtschaftslehre studiert und sowohl in Wirtschaftswissenschaften als auch Naturwissenschaften promoviert. Er ist Autor von Lehrbüchern und weiteren Veröffentlichungen.

1 Revolution im Controlling
2 Monte-Carlo-Simulation in der Controlling-Literatur
3 Risikomanagement und Risiko-Controlling
4 Monte-Carlo-Simulation
5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel-Add-In Risk Kit

Erscheint lt. Verlag	28.2.2022
Verlagsort	Tübingen
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management
Schlagworte	Bilanzkennzahlen • Cashflow • Fremdkapitalquote • Insolvenz • Jahresüberschuss • PERT-Verteilung • Ratin • Return on capital employed • Risikomanagement • Risikosteuerung • Risikoüberwachung • Umsatzrentabilität • weibullverteilung • Working Capital
ISBN-10	3-7398-0590-0 / 3739805900
ISBN-13	978-3-7398-0590-0 / 9783739805900

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