Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Springer Gabler (Verlag)
978-3-662-64649-6 (ISBN)
- Einstieg ins Thema und Hinführung zur aktuellen Forschungsliteratur
- Empirische Beispiele aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen
- Über 60 Übungsaufgaben
Dieses Buch ermöglicht Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie den Einstieg in die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse und dient zugleich als wichtiges Bindeglied zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet. Das Buch beschränkt sich zwar auf nur wenige, aber zentrale Beweise, formuliert jedoch die verwendeten Konzepte, Definitionen und Theoreme mathematisch rigoros und ist somit bestens als Ausgangspunkt für weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur geeignet.
Die betrachteten empirischen Beispiele sind vielfältig aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen gewählt: Behandelt werden Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote und vieles mehr.
Für die 4. Auflage hat das Buch eine vollständige Überarbeitung erfahren: Es wurden aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und entsprechende Inhalte ergänzt, viele empirische Beispiele aktualisiert und flächendeckend Übungsaufgaben bereitgestellt. Lesbarkeit und Verwendbarkeit als Lehrbuch wurden insgesamt deutlich verbessert; unter anderem wurden Notation und Sprache so angepasst, dass Einsteigern der anschließende Umstieg auf weiterführende Literatur erleichtert wird. Die im Buch verwendeten Daten und Programme werden auf einer eigenen Webseite der Autoren zur Verfügung gestellt.
Dipl.-Ing. Dr. Klaus Neusser ist emeritierter Professor für Makroökonomie und Ökonometrie an der Universität Bern. Er studierte Wirtschafts- und Planungsmathematik an der Technischen Universität Wien, habilitierte an der Universität Wien und war für weiterführende Studienaufenthalte an der University of Chicago, der Northwestern University sowie der Stanford University (Hoover Institution).
Dipl.-Ing. Dr. Martin Wagner ist Professor für Makroökonomik und quantitative Wirtschaftsforschung an der Universität Klagenfurt, Chief Economic Advisor der slowenischen Notenbank und Fellow am Institut für Höhere Studien in Wien. Er hatte bzw. hat Professuren an der TU Dortmund, der Universität Graz sowie zahlreiche Gastprofessuren inne und verbrachte längere Forschungsaufenthalte am europäischen Hochschulinstitut in Florenz und der Princeton University.
Einführung
Stationäre ARMA-Prozesse
Schätzung der ersten zwei Momente
Prognose stationärer Prozesse
Parameterschätzung in ARMA-Modellen
Spektralanalyse und lineare Filter
Integrierte Prozesse
Modelle der Volatilität
Einführung
Definitionen und Stationarität
Schätzung der ersten zwei Momente
Stationäre VARMA-Prozesse
Schätzung stationärer VAR-Modelle
Stationäre strukturelle VAR-Modelle
Kointegrierte VAR-Prozesse
Zustandsraummodelle
Weiterentwicklungen des VAR-Modells
A Komplexe Zahlen
B Lineare Differenzengleichungen
C Stochastische Konvergenz
D Die Delta-Methode.
| Erscheinungsdatum | 30.06.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Zusatzinfo | 59 Abb., 54 Abb. in Farbe. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 644 g |
| Einbandart | kartoniert |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Wirtschaft | |
| Schlagworte | Aktien • Anleihen • ARMA • Filter • Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • PACF • Schätzung • VAR Modelle • Volatilität • Zeitreihenanalyse |
| ISBN-10 | 3-662-64649-8 / 3662646498 |
| ISBN-13 | 978-3-662-64649-6 / 9783662646496 |
| Zustand | Neuware |
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