Brownian Motion

A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus
Buch | Softcover
XIV, 519 Seiten
2021 | 3rd Edition
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-074125-4 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Brownian Motion - René L. Schilling
59,95 inkl. MwSt
Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.

Rene Schilling, Technical University Dresden, Germany.

Erscheinungsdatum
Reihe/Serie De Gruyter Textbook
Co-Autor Björn Böttcher
Zusatzinfo 30 b/w ill., 3 b/w tbl.
Verlagsort Berlin/Boston
Sprache englisch
Maße 170 x 240 mm
Gewicht 866 g
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Finanz- / Wirtschaftsmathematik
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Finanzierung
Schlagworte Brownsche Bewegung • Finanzen • Finanzmathematik • Pfadeigenschaften • stochastische Prozesse • Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
ISBN-10 3-11-074125-3 / 3110741253
ISBN-13 978-3-11-074125-4 / 9783110741254
Zustand Neuware
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