Brownian Motion
A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus
Seiten
2021
|
3rd Edition
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-074125-4 (ISBN)
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-074125-4 (ISBN)
Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.
Rene Schilling, Technical University Dresden, Germany.
Erscheinungsdatum | 26.08.2021 |
---|---|
Reihe/Serie | De Gruyter Textbook |
Co-Autor | Björn Böttcher |
Zusatzinfo | 30 b/w ill., 3 b/w tbl. |
Verlagsort | Berlin/Boston |
Sprache | englisch |
Maße | 170 x 240 mm |
Gewicht | 866 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Schlagworte | Brownsche Bewegung • Finanzen • Finanzmathematik • Pfadeigenschaften • stochastische Prozesse • Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik |
ISBN-10 | 3-11-074125-3 / 3110741253 |
ISBN-13 | 978-3-11-074125-4 / 9783110741254 |
Zustand | Neuware |
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