Optionen, Futures und andere Derivate - Das Übungsbuch
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2019
|
10., aktualisierte Auflage
Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland (Verlag)
978-3-86894-350-4 (ISBN)
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Dieses Buch ist die optimale Ergänzung zum Lehrbuchklassiker von John C. Hull Optionen, Futures und andere Derivate. Das Buch hilft dem Leser, sein Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen. Es enthält alle Lösungen zu Aufgaben und Problemstellungen, die sich am Ende jedes Kapitels des Lehrbuchs befinden. Dabei wird der Leser einen Reichtum an Wissen finden, denn neben den Lösungen werden auch Rechenwege skizziert und das für über 500 Aufgaben. Mithilfe der ausführlichen Lösungen kann der Leser sein Wissen zur Analyse von Derivaten überprüfen und ist damit optimal vorbereitet auf die Prüfungen sowie die Anforderungen der Praxis.
Eine aufgabenorientierte Vorbereitung ist für das Bestehen vieler Prüfungen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und für die Bewältigung formaler Anforderungen in der Praxis unerlässlich. Dieses Übungsbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihr Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen. Als ideale Ergänzung der 10. Auflage des Lehrbuchklassikers und Nachschlagewerks Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull enthält es die zahlreichen neuen Übungen aus dem Lehrbuch mit ausführlichen Lösungen inklusive Rechenwegen zu mehr als 500 Aufgaben. Die Aufgabentypen reichen von Verständnisfragen bis hin zu schwierigen Anwendungen analytischer Verfahren. Einige Aufgaben beweisen oder erweitern im Lehrbuch bereits präsentierte Ergebnisse. Zur Erzielung eines optimalen Nutzens aus diesem Lösungsbuch empfehlen wir Ihnen aber, zunächst eigene Lösungsvorschläge für die Aufgaben zu entwickeln, bevor Sie die Lösungen heranziehen.
Eine aufgabenorientierte Vorbereitung ist für das Bestehen vieler Prüfungen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und für die Bewältigung formaler Anforderungen in der Praxis unerlässlich. Dieses Übungsbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihr Wissen über alle Formen von Derivaten und des Risikomanagements zielgerichtet zu testen und zu vertiefen. Als ideale Ergänzung der 10. Auflage des Lehrbuchklassikers und Nachschlagewerks Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull enthält es die zahlreichen neuen Übungen aus dem Lehrbuch mit ausführlichen Lösungen inklusive Rechenwegen zu mehr als 500 Aufgaben. Die Aufgabentypen reichen von Verständnisfragen bis hin zu schwierigen Anwendungen analytischer Verfahren. Einige Aufgaben beweisen oder erweitern im Lehrbuch bereits präsentierte Ergebnisse. Zur Erzielung eines optimalen Nutzens aus diesem Lösungsbuch empfehlen wir Ihnen aber, zunächst eigene Lösungsvorschläge für die Aufgaben zu entwickeln, bevor Sie die Lösungen heranziehen.
JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema und gewann viele Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School. John Hull ist Autor des Klassikers "Optionen, Futures und andere Derivate".
- Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
- Absicherungsstrategien mit Futures
- Zinssätze
- Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
- Swaps
- XVAs
- Optionsmärkte
- Eigenschaften von Aktienoptionen
- Handelsstrategien mit Optionen
- Binomialbäume
- Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
- Das Black-Scholes-Merton-Modell
- Mitarbeiteroptionen
- Optionen auf Aktienindizes und Währungen
- Optionen auf Futures und das Black-Modell
- Sensitivitäten von Optionspreisen
- Volatility Smiles
- Value at Risk
- Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
- Kreditrisiko
- Kreditderivate
- Exotische Optionen
- Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
- Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
- Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
- Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
- Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
- No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
- Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
- Energie- und Rohstoffderivate
- Realoptionen
- Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren
| Erscheinungsdatum | 07.04.2019 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Pearson Studium - Economic BWL |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 170 x 240 mm |
| Gewicht | 616 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Schlagworte | Assets • Derivate • Finanzmodelle • Finanzwirtschaft • Futures • Optionen • Risikomanagement |
| ISBN-10 | 3-86894-350-1 / 3868943501 |
| ISBN-13 | 978-3-86894-350-4 / 9783868943504 |
| Zustand | Neuware |
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