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Xva Desks - A New Era for Risk Management

Understanding, Building and Managing Counterparty, Funding and Capital Risk

Ignacio Ruiz, I Ruiz (Autoren)

Buch | Softcover

407 Seiten

2014 | 2015 ed.
Palgrave Macmillan (Verlag)
978-1-349-68622-3 (ISBN)

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Written by a practitioner with years working in CVA, FVA and DVA this is a thorough, practical guide to a topic at the very core of the derivatives industry. It takes readers through all aspects of counterparty credit risk management and the business cycle of CVA, DVA and FVA, focusing on risk management, pricing considerations and implementation.

1. The Banking Industry, the Capital Markets and Counterparty Credit Risk 2. Introduction to Quantifying Risk: From Market to Counterparty Risk 3. Counterparty Credit Risk I: Exposure Measurement 4. Counterparty Credit Risk II: Loss Given Default and Default Probability 5. Right and Wrong Way Risk 6. Backtesting Risk Models 7. Risk Model Validation 8. A Primer on Risk-Free Pricing 9. Pricing Counterparty Risk: CVA 10. FVA and Discounting 11. A Primer on Regulatory Capital Calculation 12. CVA & FVA Systems and Project Management

Erscheinungsdatum	26.05.2016
Reihe/Serie	Applied Quantitative Finance
Zusatzinfo	Bibliography
Sprache	englisch
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre
	Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Versicherungsbetriebslehre
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
Schlagworte	Banking • Banking Industry • Capital Market • credit risk • Credit Risk Management • Derivatives • Risk Management
ISBN-10	1-349-68622-0 / 1349686220
ISBN-13	978-1-349-68622-3 / 9781349686223
Zustand	Neuware