Bayesian Estimation of DSGE Models (eBook)
296 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-7373-9 (ISBN)
Edward P. Herbst is an economist in the Division of Research and Statistics at the Federal Reserve Board. Frank Schorfheide is Professor of Economics at the University of Pennsylvania and research associate at the National Bureau of Economic Research. He also is a fellow of the Penn Institute for Economic Research, a visiting scholar at the Federal Reserve Banks of Philadelphia and New York, and a coeditor of Quantitative Economics. For more, see edherbst.net and sites.sas.upenn.edu/schorf.
Edward P. Herbst is an economist in the Division of Research and Statistics at the Federal Reserve Board. Frank Schorfheide is Professor of Economics at the University of Pennsylvania and research associate at the National Bureau of Economic Research. He also is a fellow of the Penn Institute for Economic Research, a visiting scholar at the Federal Reserve Banks of Philadelphia and New York, and a coeditor of Quantitative Economics. For more, see edherbst.net and sites.sas.upenn.edu/schorf.
| Erscheint lt. Verlag | 29.12.2015 |
|---|---|
| Reihe/Serie | The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures | The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures |
| Zusatzinfo | 34 line illus. 23 tables. |
| Verlagsort | Princeton |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
| Schlagworte | Accuracy and precision • Addition • algorithm • Almost surely • Approximation • Approximation error • AR processes • autocorrelation • Autoregressive model • Bayes Estimator • Bayes factor • Bayesian • Bayesian analysis • Bayesian estimation • Bayesian inference • Bayesian versions • Bayes' Theorem • Bias of an estimator • bootstrap filter • Bootstrapping (statistics) • budget constraint • Calculation • calculus of probability • Central Bank • Central Banks • central limit theorem • coefficient • combination • Computation • conditional expectation • Conditional probability distribution • Covariance matrix • Decision rule • Distribution (mathematics) • DSGE Model • DSGE models • dynamic stochastic general equilibrium • Econometric Institute • Econometrics • Economic equilibrium • economy • Effective sample size • Empirical distribution function • Equation • equilibrium conditions • estimation • Estimator • exogenous shock processes • Exogenous Shocks • Extended Kalman Filter • filtering algorithm • Fiscal Policy • Forecasting • Gaussian linear regression • government spending • Hyperparameter • Importance Sampling • impulse response • Indicator function • inference • Inflation • Interest Rate • Iteration • Joint probability distribution • Kalman Filter • Kernel Density Estimation • Likelihood Function • Likelihood-ratio test • Linearization techniques • log-linearization • Loss Function • Macroeconomics • marginal likelihood • Markov Chain • Markov Chain Monte Carlo • Markov process • Mathematical Optimization • Maximum a posteriori estimation • MCMC algorithms • MCMC methods • Measurement • Metropolis–Hastings algorithm • MH samplers • monetary policy • Monte Carlo Method • multimodal posteriors • New Keynesian DSGE model • New Keynesian Economics • New Keynesian Model • Nominal Rigidity • nonlinear techniques • Normal distribution • Numerical analysis • Observational error • Parameter • Parameter (computer programming) • Parameter Space • parametrization • Particle filter • particle filter approximation • particle filtering methods • Particle filters • Particle swarm optimization • percentage • PFMH algorithm • Phillips Curve • PMCMC • policy analysis • posterior distribution • posterior distributions • posterior inference • posterior probability • posterior sampler • Prior distribution • Prior probability • Probability • Proportionality (mathematics) • proposal distributions • Quantile • Quantile Regression • Randomization • Random Number • Random Variable • random walk MH • Resampling (statistics) • RMWHV algorithm • RWMH algorithm • scientific notation • SMC algorithm • SMC algorithms • Special case • standard deviation • State-space Representation • state variable • stateгpace model • stateгpace models • stateгpace representation • Stochastic volatility • Summation • Tax • Technology • Time Series • Total Factor Productivity • Variance • variance reduction • VAR processes • vector autoregression |
| ISBN-10 | 1-4008-7373-8 / 1400873738 |
| ISBN-13 | 978-1-4008-7373-9 / 9781400873739 |
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