Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung - Ralf Korn

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Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung (eBook)

Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Ralf Korn (Autor)

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2014 | 2014
XVIII, 323 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-04127-4 (ISBN)

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Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt.Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmathematik, Stochastische Steuerung, Monte Carlo Methoden und Risikomodellierung in weiteren Anwendungen.

Zeitdiskrete Finanzmarktmodelle.- Das zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle.- Optionsbewertung im Diffusionsmodell.- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren.- Zeitstetige Portfolio-Optimierung.- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik.

Erscheint lt. Verlag	7.8.2014
Reihe/Serie	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Schlagworte	Aktien • Black-Scholes-Formel • Brownsche Bewegung • Derivate • Investmentstrategien • Optionen
ISBN-10	3-658-04127-7 / 3658041277
ISBN-13	978-3-658-04127-4 / 9783658041274

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