Moderne Ökonometrie
Wiley-VCH (Verlag)
978-3-527-50766-5 (ISBN)
Ökonometrie ist die Interaktion von ökonomischer Theorie, beobachteten Daten und statistischen Methoden. Sie wird sowohl in der Volkswirtschaftslehre, als auch in der Betriebswirtschaftslehre eingesetzt, um theoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.
Das wichtigste Hilfsmittel der Ökonometrie ist die Regressionsanalyse. In der modernen Ökonometrie gewinnen zudem computergestützte Modelle an Bedeutung. Hierzu zählen beispielsweise die Monte-Carlo-Simulation, nicht-lineare Modelle, Volatilität, künstliche neuronale Netze oder Paneldatenmodelle.
Moderne Ökonometrie hat sich international in einem umkämpften Lehrbuch-Markt durchgesetzt. Einzigartig an dem Buch vor Marno Verbeek ist die Vielzahl der vorgestellten modernen Methoden und die Breite des behandelten Stoffes.
Er stellt die Anwendung der ökonometrischen Verfahren in den Vordergrund und verweist für mathematische Details auf zitierte Literatur. Damit werden die theoretischen Ausführungen, deren Resultate sauber dargestellt und intuitiv erklärt werden, auf das Nötigste beschränkt. Die Verfahren werden mit zahlreichen Beispielen illustriert.
Marno Verbeek ist Professor für Finanzen an der Rotterdam School of Management und am Econometrics Institute der Erasmus University, Rotterdam. Zuvor bekleidete er Positionen an der KU Leuven und der Tilburg University und war Gastdozent am Trinity College Dublin und der Université Panthéon-Assas Paris 2. Seine Veröffentlichungen erschienen in zahlreichen internationalen Journals.
Vorwort 9
KAPITEL 1 Einleitung 13
1.1 ÜberÖkonometrie 13
1.2 Der Aufbau dieses Buches 15
1.3 Abbildungen undÜbungen 17
KAPITEL 2 Eine Einführung in die lineare Regression 19
2.1 DieMethode der kleinstenQuadrate als algebraische Funktion 20
2.2 Das lineare Regressionsmodell 26
2.3 Eigenschaften desOLS-Schätzers bei kleinen Stichproben 28
2.4 Anpassungsgüte 34
2.5 Hypothesenüberprüfung 36
2.6 Asymptotische Eigenschaften derOLS-Schätzer 46
2.7 Beispiel:Das Preismodell für Kapitalgüter (CAPM) 52
2.8 Multikollinearität 58
2.9 Fehlende Daten, Ausreißer und einflussreiche Beobachtungen 62
2.10 Prognosen 67
KAPITEL 3 Interpretieren undVergleichen von Regressionsmodellen 73
3.1 Das lineareModell interpretieren 73
3.2 Das Regressorenset auswählen 77
3.3 Fehlspezifikation der funktionalen Form 85
3.4 Beispiel:Die Erklärung vonHauspreisen 88
3.5 Beispiel: Prognose von Aktienindexrenditen 92
3.6 Beispiel: Löhne erklären 98
KAPITEL 4 Heteroskedastizität und Autokorrelation 113
4.1 Auswirkungen auf denOLS-Schätzer 113
4.2 Einen Alternativschätzer ableiten 115
4.3 Heteroskedastizität 116
4.4 Überprüfen aufHeteroskedastizität 124
4.5 Beispiel:DieNachfrage nach Arbeitskräften erklären 126
4.6 Autokorrelation 131
4.7 Testen auf Autokorrelation erster Ordnung 136
4.8 Beispiel:DieNachfrage nach Eiscreme 139
4.9 Alternative Autokorrelationsmuster 142
4.10 Was ist zu tun,wenn Sie Autokorrelation feststellen? 144
4.11 Beispiel: Risikoprämien aufDevisenmärkten 147
KAPITEL 5 Endogene Regressoren, Instrumentalvariablen undGMM 159
5.1 Übersicht der Eigenschaften desOLS-Schätzers 159
5.2 Fälle, in denen derOLS-Schätzer nicht gespeichertwerden kann 163
5.3 Der Instrumentalvariablenschätzer 170
5.4 Beispiel:Die Bildungsrendite schätzen 177
5.5 Der generalisierte Instrumentalvariablenschätzer 182
5.6 Die generalisierteMomentenmethode 189
5.7 Beispiel: Intertemporale Asset-Pricing-Modelle schätzen 196
KAPITEL 6 Maximum-Likelihood-Schätzung und Spezifikationstests 203
6.1 Eine Einführung in dieMaximum-Likelihood-Methode 204
6.2 Spezifikationstests 213
6.3 Tests beim normalen linearen Regressionsmodell 220
6.4 Tests fürQuasi-Maximimum-Likelihood und Momentbedingungen 224
KAPITEL 7 Modelle mit beschränkt abhängigen Variablen 231
7.1 BinäreWahlmodelle 232
7.2 Multireaktionsmodelle 246
7.3 Zähldatenmodelle 257
7.4 Tobit-Modelle 265
7.5 Erweiterungen von Tobit-Modellen 275
7.6 Verzerrung durch Stichprobenselektion 284
7.7 Treatmenteffekte schätzen 288
7.8 Durationsmodelle 296
KAPITEL 8 Univariate Zeitreihenmodelle 307
8.1 Einführung 308
8.2 Allgemeine ARMA-Prozesse 313
8.3 Stationarität und Einheitswurzeln 319
8.4 Testen auf Einheitswurzeln 321
8.5 Beispiel: Langfristige Kaufkraftparität (Teil 1) 331
8.6 Schätzen von ARMA-Modellen 335
8.7 EinModell auswählen 338
8.8 Beispiel:Die Persistenz der Inflation 342
8.9 Vorhersagenmit ARMA-Modellen 347
8.10 Beispiel:Die Erwartungstheorie der Terminstruktur 353
8.11 Autoregressive bedingteHeteroskedastizität 358
8.12 Was istmitmultivariatenModellen? 367
KAPITEL 9 Multivariate Zeitreihenmodelle 373
9.1 DynamischeModellemit stationären Variablen 374
9.2 Modellemit nichtstationären Variablen 377
9.3 Beispiel: Langfristige Kaufkraftparität (Teil 2) 384
9.4 VektorautoregressiveModelle 386
9.5 Kointegration:Dermultivariate Fall 390
9.6 Beispiel:Geldnachfrage und Inflation 399
KAPITEL 10 Auf Paneldaten basierendeModelle 409
10.1 Einführung in die Paneldatenmodellierung 410
10.2 Das statische lineareModell 414
10.3 Beispiel: Löhne erklären 432
10.4 Dynamische lineareModelle 434
10.5 Beispiel:Die Kapitalstruktur erklären 444
10.6 Panelzeitreihen 450
10.7 Modellemit beschränkt abhängigen Variablen 458
10.8 Unvollständige Panels
| Erscheint lt. Verlag | 5.11.2014 |
|---|---|
| Übersetzer | Silvia Kinkel |
| Verlagsort | Weinheim |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Guide to Modern Econometrics |
| Maße | 170 x 240 mm |
| Gewicht | 910 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie |
| Schlagworte | Ökonometrie • Ökonometrie; Einführung |
| ISBN-10 | 3-527-50766-3 / 3527507663 |
| ISBN-13 | 978-3-527-50766-5 / 9783527507665 |
| Zustand | Neuware |
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