Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten - Verena Bayer

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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten (eBook)

Verena Bayer (Autor)

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2013 | 2012
XXII, 222 Seiten
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-3567-0 (ISBN)

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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III - Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes - Praktische Umsetzung der Peaks-over-Threshold-Methode - Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae - Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße

Erscheint lt. Verlag	30.1.2013
Zusatzinfo	XXII, 222 S.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
ISBN-10	3-8349-3567-0 / 3834935670
ISBN-13	978-3-8349-3567-0 / 9783834935670

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Größe: 2,7 MB

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