Analysis of Financial Time Series (eBook)
576 Seiten
Wiley (Verlag)
978-0-471-74618-8 (ISBN)
RUEY S. TSAY, PHD, is H. G. B. Alexander Professor of Econometrics and Statistics, Graduate School of Business, University of Chicago. Dr. Tsay is a Fellow of the American Statistical Association and the Institute of Mathematical Statistics.
Preface.
Preface to First Edition.
1. Financial Time Series and Their Characteristics.
2. Linear Time Series Analysis and Its Applications.
3. Conditional Heteroscedastic Models.
4. Nonlinear Models and Their Applications.
5. High-Frequency Data Analysis and Market Microstructure.
6. Continuous-Time Models and Their Applications.
7. Extreme Values, Quantile Estimation, and Value at Risk.
8. Multivariate Time Series Analysis and Its Applications.
9. Principal Component Analysis and Factor Models.
10. Multivariate Volatility Models and Their
Applications.
11. State-Space Models and Kalman Filter.
12. Markov Chain Monte Carlo Methods with Applications.
Index.
"...too wonderful [a] book to be missed by any one who works in
time series analysis." (Journal of Statistical Computation and
Simulation, October 2006)
"...an excellent account of financial time series...[for]
students and especially to practitioners, who really need a book
with enough...theoretical concepts...but also with plenty of
intuitive insight of how exactly these models work..." (MAA
Reviews, January 2, 2006)
Erscheint lt. Verlag | 15.9.2005 |
---|---|
Reihe/Serie | Wiley Series in Probability and Statistics |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
Schlagworte | Engineering statistics • Finanz- u. Wirtschaftsstatistik • Finanzwirtschaft • Statistics • Statistics for Finance, Business & Economics • Statistik • Statistik in den Ingenieurwissenschaften • Time Series • Zeitreihen • Zeitreihenanalyse |
ISBN-10 | 0-471-74618-5 / 0471746185 |
ISBN-13 | 978-0-471-74618-8 / 9780471746188 |
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Größe: 5,2 MB
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