Quantitative Financial Economics (eBook)
736 Seiten
Wiley (Verlag)
978-0-470-09172-2 (ISBN)
The new edition will include:
- Updated charts and cases studies.
- New companion website allowing students to put theory into practice and to test their knowledge through questions and answers.
- Chapters on Monte Carlo simulation, bootstrapping and market microstructure.
Keith Cuthbertson is Professor of Finance at CASS Business School, City University, London. He has been an advisor to the Bank of England and UK Treasury and a visitor at the Federal Reserve, Washington DC and Bundesbank Professor at the Freie University, Berlin. He has held chairs at the University of Newcastle and Tanaka Business School, Imperial College, as well as undertaking consultancy with financial institutions.
Dirk Nitzsche is an Associate Professor in Finance at CASS Business School and previously was at the Tanaka Business School, Imperial College.
Keith Cuthbertson is Professor of Finance at CASS Business School, City University, London. He has been an advisor to the Bank of England and UK Treasury and a visitor at the Federal Reserve, Washington DC and Bundesbank Professor at the Freie University, Berlin. He has held chairs at the University of Newcastle and Tanaka Business School, Imperial College, as well as undertaking consultancy with financial institutions. Dirk Nitzsche is an Associate Professor in Finance at CASS Business School and previously was at the Tanaka Business School, Imperial College. Complementary texts by the same authors are Investments: Spot and Derivatives Markets, and Financial Engineering: Derivatives and Risk Management (2001) both published by John Wiley & Sons, Ltd.
| Erscheint lt. Verlag | 5.5.2005 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Financial Economics and Quantitative Analysis Series |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre |
| Schlagworte | Ãkonometrie • Börse • Börse • Econometrics • Economics • Kapitalmarkt • Ökonometrie • Volkswirtschaftslehre • Wertpapier • Wirtschaft / Management |
| ISBN-10 | 0-470-09172-X / 047009172X |
| ISBN-13 | 978-0-470-09172-2 / 9780470091722 |
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