Intelligent Financial Portfolio Composition based on Evolutionary Computation Strategies (eBook)
XI, 77 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-32989-0 (ISBN)
Preface.- Introduction.- Computational Finance .- Work’s Purpose.- General Goals.- Concrete Goals.- Book’s Structure.- Related Work.- Portfolio Theory.- Diversification.- Management.- Market Analysis.- Fundamental Analysis.- Technical Analysis.- Fundamental vs. Technical.- Evolutionary Computation.- Genetic Algorithms.- Individual Representation.- Initial Generation.- Selection.- Offspring Generation.- Genetic Programming.- Existing Solutions.- Portfolio Optimization Theory.- Markowitz’s Pioneer Work.- Alternative Models.- Solving Markowitz’s Model.- Quadratic Programming.- Modeling Real World.- Metaheuristics Approaches to Portfolio Optimization.- Single-objective Evolutionary Algorithms.- Multi-objective Evolutionary Algorithms.- Extensions to Genetic Algorithms.- Technical and Fundamental Analysis in Portfolio Management.- Solution’s Architecture.- Overall Architecture.- Data Flow.- Financial Data Processing Module.- Implementation and Functionality.- Technical Rules Module .- Extensibility and Technical Rules Module Implementation.- Exponential Moving Average (EMA).- Hull Moving Average (HMA).- Double Crossover.- Rate of Change (ROC).- Relative Strength Index (RSI).- Moving Average Convergence Divergence (MACD) .- On Balance Volume (OBV).- True Strength Index (TSI).- Optimization Module.- Chromosome Representation.- Selection.- Mutation.- Crossover.- Initial Generation.- Constraints Handling.- Evaluation Function.- Optimization Module Implementation.- Investment Simulator Module.- Implementation and Functionality.- System Validation.- Performance Measures.- Return on Investment (ROI).- Ratio.- Sortino Ratio.- Classification Parameters.- Strategies Employed.- Case Studies.- Conclusions and Future Work.- Appendixes.
| Erscheint lt. Verlag | 26.9.2012 |
|---|---|
| Reihe/Serie | SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology |
| SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology | |
| SpringerBriefs in Computational Intelligence | SpringerBriefs in Computational Intelligence |
| Zusatzinfo | XI, 77 p. 30 illus., 15 illus. in color. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Informatik ► Theorie / Studium ► Künstliche Intelligenz / Robotik |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Computational Finance • Portfolio Composition • Stock Trading |
| ISBN-10 | 3-642-32989-6 / 3642329896 |
| ISBN-13 | 978-3-642-32989-0 / 9783642329890 |
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