Derivative Finanzinstrumente

Joachim Willnow ist Leiter der Kundenbetreuung für Over-The-Counter Derivate und Strukturierte Produkte bei James Capel & Co. in London. Seine siebenjährige Erfahrung im Bereich derivativer Produkte sammelte er bei angelsächsischen Investmentbanken und bei einer der bedeutenden europäischen Fondsgesellschaften.

1. Einleitung.- 1.1 Derivative Märkte und Marktteilnehmer.- 1.2 Ziele der Marktteilnehmer.- 1.3 Formen derivativer Produkte.- 2. Anatomie derivativer Produkte - Europäisches und Exotisches im Detail.- 2.1 Futures.- 2.2 Swaps.- 2.3 Europäische und Amerikanische Optionen.- 3. Exotische Optionen.- 3.1 Pricing Exotischer Optionen.- 3.2 Bermuda-Optionen.- 3.3 Quanto-Optionen.- 3.4 Asiatische Optionen.- 3.5 Average-Strike Optionen.- 3.6 Lookback-Optionen.- 3.7 Barrier-Optionen.- 3.8 Cliquet-, Ratchet- und Delayed-Optionen.- 3.9 Ladder- und Strike-Reset-Optionen.- 3.10 Shout-Option.- 3.11 Digital, Binary oder Bet-Optionen.- 3.12 Chooser-Option.- 3.13 Pay-Later- oder Contigent-Optionen.- 3.14 Instalment-Optionen.- 3.15 Compound-Optionen.- 3.16 Power-Optionen.- 3.17 Convex-Optionen.- 3.18 Range-Optionen.- 3.19 Best-Of-Optionen und Rainbow-Optionen.- 3.20 Spread- und Outperformance-Optionen.- 3.21 Double-Barrier-Optionen.- 3.22 Lock-In-Optionen oder Exploding-Optionen.- 4. Risikomanagement mit Derivaten in der Praxis.- 4.1 Absicherungen.- 4.2 Asset Allocation mit Derivaten.- 4.3 Ausblick.