Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung - Mario Brandtner

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Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung (eBook)

Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

Mario Brandtner (Autor)

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2012 | 2012
VI, 373 Seiten
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
978-3-8349-3545-8 (ISBN)

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Die Theorie der monetären und regulatorischen Risikomessung ist seit Beginn der 1990er Jahre wesentlichen Veränderungen unterworfen (Basel II). Mario Brandtner nimmt diese Entwicklungen zum Ausgangpunkt für entscheidungstheoretische Analysen, wobei im Grundsatz die folgenden beiden Themenbereiche behandelt werden: (1) Das bislang kaum diskutierte Konzept der Akzeptanzmengen. Eine Akzeptanzmenge enthält diejenigen finanziellen Positionen, die ein Regulierer ohne zusätzliche Kapitalerfordernisse akzeptiert. (2) Der Autor zeigt auf, dass die charakteristischen Eigenschaften der Risikomessansätze passend für regulatorische Fragestellungen sind, in den neuen Anwendungsbereichen jedoch zu restriktiven Handlungsempfehlungen führen. Charakteristischstes Beispiel ist hier sicher die Vermögensaufteilung zwischen einer risikofreien und einer riskanten Geldanlage, bei der niemals diversifiziert, sondern stets ausschließlich riskant oder ausschließlich risikofrei investiert wird.

Dr. Mario Brandtner promovierte bei Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Kürsten am Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Risikomanagement der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Implizites Risikoverständnis kohärenter, spektraler und konvexer RisikomaßeKompatibilität dieser Risikomaße mit dem Mittelwert-Varianz-Prinzip, der Erwartungsnutzentheorie und der dualen NutzentheorieAnwendung dieser Risikomaße in der Bankenregulierung, der Portfoliotheorie und im Bestellmengen-Management

Erscheint lt. Verlag	25.2.2012
Reihe/Serie	Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre
Reihe/Serie	Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre
Zusatzinfo	VI, 373 S.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie
ISBN-10	3-8349-3545-X / 383493545X
ISBN-13	978-3-8349-3545-8 / 9783834935458

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