Financial Derivatives Modeling (eBook)
XI, 319 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-22155-2 (ISBN)
This book gives a comprehensive introduction to the modeling of financial derivatives, covering all major asset classes (equities, commodities, interest rates and foreign exchange) and stretching from Black and Scholes' lognormal modeling to current-day research on skew and smile models. The intended reader has a solid mathematical background and is a graduate/final-year undergraduate student specializing in Mathematical Finance, or works at a financial institution such as an investment bank or a hedge fund.
Derivatives Pricing Basics: Pricing by Replication.- Static Replication.- Dynamic Replication.- Derivatives Modeling in Practice.- Skew and Smile Techniques: Continuous Stochastic Processes.- Local Volatility Models.- Stochastic Volatility Models.- Lévy Models.- Exotic Derivatives: Path-Dependent Derivatives.- High-Dimensional Derivatives.- Asset Class Specific Modeling: - Equities.- Commodities.- Interest Rates.- Foreign Exchange.- Mathematical Preliminaries.
| Erscheint lt. Verlag | 26.8.2011 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | Derivatives • Derivatives Pricing • Financial Derivatives Modeling • Risk Management • Stochastic Calculus |
| ISBN-10 | 3-642-22155-6 / 3642221556 |
| ISBN-13 | 978-3-642-22155-2 / 9783642221552 |
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