Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (eBook)
XVI, 294 Seiten
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-9564-6 (ISBN)
Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern
Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte - Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Schätzung von ARMA Modellen - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR Modellen - Kointegration - Kalman-Filter
Erscheint lt. Verlag | 24.8.2009 |
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Reihe/Serie | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
Verlagsort | Wiesbaden |
Sprache | deutsch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
Technik | |
Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
Schlagworte | Aktien • Anleihen • ARMA • Filter • Finanzmathematik • Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • PACF • Schätzung • VAR Modelle • Volatilität • Zeitreihenanalyse |
ISBN-10 | 3-8348-9564-4 / 3834895644 |
ISBN-13 | 978-3-8348-9564-6 / 9783834895646 |
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Größe: 1,7 MB
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