Blick ins Buch

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Klaus Neusser (Autor)

Buch | Softcover

XVI, 294 Seiten

2009 | 2., akt.
Vieweg & Teubner (Verlag)
978-3-8348-0707-6 (ISBN)

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Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Klaus Neusser

2011, 3. Auflage

Buch | Softcover

37, ⁹⁹ €

zur Neuauflage

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.
Der Text der 2. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über den "Kalman Filter" wurde hinzugefügt. Das Buch ist lernfreundlich aufbereitet und enthält Aufgaben mit Lösungen.

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte - Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Schätzung von ARMA Modellen - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR Modellen - Kointegration - Kalman-Filter

Reihe/Serie	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Zusatzinfo	12 Tabellen und 19 Aufgaben
Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Gewicht	485 g
Einbandart	Paperback
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte	Invertierbarkeit • Kausalität • Lag-Operator • VAR Modelle • Volatilität • Wirtschaftswissenschaft • Zeitreihenanalyse
ISBN-10	3-8348-0707-9 / 3834807079
ISBN-13	978-3-8348-0707-6 / 9783834807076
Zustand	Neuware