Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (eBook)
XIV, 236 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-27067-6 (ISBN)
This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory.
From the reviews:
'A wonderful book. The authors present some cutting-edge math.' --WWW.RISKBOOK.COM
The Term Structure of Interest Rates.- Data and Instruments of the Term Structure of Interest Rates.- Term Structure Factor Models.- Infinite Dimensional Stochastic Analysis.- Infinite Dimensional Integration Theory.- Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.- The Malliavin Calculus.- Generalized Models for the Term Structure of Interest Rates.- General Models.- Specific Models.
| Erscheint lt. Verlag | 22.5.2007 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Springer Finance |
| Zusatzinfo | XIV, 236 p. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Calculus • Ergodicity • Infinite-Dimensional Stochastic Analysis • Interest-Rate Models • Malliavin calculus • Modeling • Quantitative Finance • Statistical Analysis |
| ISBN-10 | 3-540-27067-1 / 3540270671 |
| ISBN-13 | 978-3-540-27067-6 / 9783540270676 |
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