Risikomanagement
Pearson Studium ein Imprint von Pearson Deutschland (Verlag)
978-3-86894-043-5 (ISBN)
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AUS DEM INHALT:* Einführung* Banken* Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge* Offene Investmentfonds und Hedge fonds* Finanzinstrumente* Wie Trader ihr Exposure managen* Zinsrisiko* Value at Risk* Volatilität* Korrelationen und Copulas* Regulierung, Basel II, Solvency II* Marktrisiko-VaR: Historische Simulation* Marktrisiko-VaR: Modellbildungsansatz* Kreditrisiko: Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten* Kreditrisikoverluste und Credit VaRÜBER DEN AUTOR:
John C. Hull ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rothman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center of Finance. Er gehört zu den renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zu dem Thema. Er gewann viele Preise darunter den Northop Frye Award der Universität Toronto.
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Für Dozenten * Powerpoint-Foliensätze zum Einsatz in der LehreFür Studenten* Lösungen zu den Übungsaufgaben im Buch* Software DerivaGem für Excel* Umfassendes GlossarDIE ZIELGRUPPE:
Bachelorstudierende der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft in den Vorlesungen Risikomanagement, Finanzwirtschaft (Vertiefung) und Masterstudierende im Bereich Finance.
JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema und gewann viele Preise, darunter den renommierten Northop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School. John Hull ist Autor des Klassikers "Optionen, Futures und andere Derivate".
Aus dem Inhalt:
Einführung
Banken
Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge
Offene Investmentfonds und Hedge fonds
Finanzinstrumente
Wie Trader ihr Exposure managen
Zinsrisiko
Value at Risk
Volatilität
Korrelationen und Copulas
Regulierung, Basel II, Solvency II
Marktrisiko-VaR: Historische Simulation
Marktrisiko-VaR: Modellbildungsansatz
Kreditrisiko: Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Kreditrisikoverluste und Credit VaR
Erscheint lt. Verlag | 3.9.2010 |
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Reihe/Serie | Pearson Studium - Economic BWL |
Sprache | deutsch |
Gewicht | 1205 g |
Einbandart | gebunden |
Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
Schlagworte | Bankenregulierung • Bankwirtschaft • Basel II • Finance • Finanzdienstleistungen • Finanzinstitutionen • Finanzwirtschaft • Risikomanagement; Einzelne Wirtschaftszweige/Branchen |
ISBN-10 | 3-86894-043-X / 386894043X |
ISBN-13 | 978-3-86894-043-5 / 9783868940435 |
Zustand | Neuware |
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