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Nonlinear Time Series (eBook)

Theory, Methods and Applications with R Examples

Randal Douc, Eric Moulines, Pennsylvania David (University of Pittsburgh USA) Stoffer (Autoren)

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2014
551 Seiten
CRC Press (Verlag)
978-1-4665-0234-5 (ISBN)

This text emphasizes nonlinear models for a course in time series analysis. After introducing stochastic processes, Markov chains, Poisson processes, and ARMA models, the authors cover functional autoregressive, ARCH, threshold AR, and discrete time series models as well as several complementary approaches. They discuss the main limit theorems for Markov chains, useful inequalities, statistical techniques to infer model parameters, and GLMs. Moving on to HMM models, the book examines filtering and smoothing, parametric and nonparametric inference, advanced particle filtering, and numerical methods for inference.

Erscheint lt. Verlag	6.1.2014
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik
	Technik ► Umwelttechnik / Biotechnologie
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
ISBN-10	1-4665-0234-7 / 1466502347
ISBN-13	978-1-4665-0234-5 / 9781466502345

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