Martingale in diskreter Zeit (eBook)
XIII, 452 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-29961-2 (ISBN)
Prof. Dr. Harald Luschgy, Universität Trier, Department Mathematik
Martingale, h-Transformierte und quadratische Charakteristik.-Stoppzeiten und lokale Ungleichungen für Martingale.- Martingalkonvergenz und SLLN, CLT und LIL.- Markov-Prozesse, Martingale und optimales Stoppen.- Maßwechsel und optionale Zerlegung für universelle Supermartingale.- Optionspreistheorie.- Verzweigungsprozesse.- Invarianz, Austauschbarkeit und U-Statistiken.- Stochastische Approximation.- Unbedingte Martingalkonvergenz und unbedingte Basen.- A.1 Netze.- A.2 Lp-Räume und gleichgradige Integrierbarkeit.- A.3 Bedingte Erwartungswerte.- A.4 Bedingte Verteilungen.- A.5 Lebesgue-Zerlegung und Satz von Chung und Fuchs.
| Erscheint lt. Verlag | 9.8.2013 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Springer-Lehrbuch Masterclass |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Technik | |
| Schlagworte | Austauschbare Prozesse • Optionspreistheorie • Stochastische Approximationsalgorihmen • Verzweigungsprozesse • Zeitdiskrete Martingale |
| ISBN-10 | 3-642-29961-X / 364229961X |
| ISBN-13 | 978-3-642-29961-2 / 9783642299612 |
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