Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance (eBook)
XIV, 418 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-78572-9 (ISBN)
Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal and Frank Proske are professors at the Department of Mathematics, University of Oslo, Norway. The three scholars are active in the fields of stochastic analysis, mathematical and quantitative finance.
The Continuous Case: Brownian Motion.- The Wiener—Itô Chaos Expansion.- The Skorohod Integral.- Malliavin Derivative via Chaos Expansion.- Integral Representations and the Clark—Ocone formula.- White Noise, the Wick Product, and Stochastic Integration.- The Hida—Malliavin Derivative on the Space ? = S?(?).- The Donsker Delta Function and Applications.- The Forward Integral and Applications.- The Discontinuous Case: Pure Jump Lévy Processes.- A Short Introduction to Lévy Processes.- The Wiener—Itô Chaos Expansion.- Skorohod Integrals.- The Malliavin Derivative.- Lévy White Noise and Stochastic Distributions.- The Donsker Delta Function of a Lévy Process and Applications.- The Forward Integral.- Applications to Stochastic Control: Partial and Inside Information.- Regularity of Solutions of SDEs Driven by Lévy Processes.- Absolute Continuity of Probability Laws.
| Erscheint lt. Verlag | 6.11.2008 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Universitext |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Technik | |
| Schlagworte | Asymmetric information • Brownian motion • Calculus • Lévy process • Levy processes • Malliavin calculus • MSC(2000): 60H05, 60H07, 60H40, 91B28, 93E20, 60G51, 60G57 • Optimization • Stochastic Calculus • stochastic control • Stochastic differential equations • White Noise |
| ISBN-10 | 3-540-78572-8 / 3540785728 |
| ISBN-13 | 978-3-540-78572-9 / 9783540785729 |
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