Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance (eBook)
XVI, 188 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-540-73737-7 (ISBN)
Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux exemples issus de la finance.
Quelques éléments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.
| Erscheint lt. Verlag | 28.8.2007 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Mathématiques et Applications | Mathématiques et Applications |
| Zusatzinfo | XVI, 188 p. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | französisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Technik | |
| Schlagworte | dualité • équations différentielles stochastique rétrograde • Finance • gestion de portefeuille • MSC (2000): 93E20, 91B28, 49L20, 49L25, 60H30 • Optimisation stochastique • Optimization • programmation dynamique • Quantitative Finance |
| ISBN-10 | 3-540-73737-5 / 3540737375 |
| ISBN-13 | 978-3-540-73737-7 / 9783540737377 |
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