Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction (eBook)
544 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-3925-4 (ISBN)
Stephen J. Taylor is Professor of Finance at Lancaster University, England. He is the author of Modelling Financial Time Series and many influential articles about applications of financial econometrics.
Erscheint lt. Verlag | 11.2.2011 |
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Zusatzinfo | 101 line illus. 47 tables. |
Verlagsort | Princeton |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Geld / Bank / Börse |
Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
Schlagworte | Approximation • Arbitrage • asset • Asymptotic Distribution • Asymptotic theory (statistics) • autocorrelation • Autoregressive conditional heteroskedasticity • Calculation • Calendar effect • Call Option • Commodity • conditional expectation • Conditional probability distribution • Conditional variance • Cumulative distribution function • Currency • Day Trading • Degrees of freedom (statistics) • Deutsche Mark • diffusion process • Discrete time and continuous time • dividend • Dividend Yield • Dummy variable (statistics) • efficient-market hypothesis • Equation • estimation • Estimation theory • Excess Kurtosis • Exchange Rate • expected value • exponential function • Forecast Error • Forecasting • Forward price • Futures contract • Futures exchange • Geometric Brownian motion • Heteroscedasticity • implied volatility • Independence (probability theory) • Independent and identically distributed random variables • Interest Rate • Intraday Return • Investor • kurtosis • Likelihood Function • Likelihood-ratio test • Linear combination • Linear Function • logarithm • Market Price • Mean squared error • Monte Carlo Method • Normal distribution • null hypothesis • Ornstein–Uhlenbeck process • P 100 • P 500 Index • Parameter • Payment • percentage • Predictability • Prediction • price change • Pricing • Probability • Probability Distribution • Proportionality (mathematics) • quadratic function • Quantity • Random Variable • Random Walk Hypothesis • Risk Aversion • Risk Premium • S& • S&P 100 • S&P 500 Index • Skewness • Special case • square root • standard deviation • standard error • stationary process • Statistic • Statistical hypothesis testing • Stochastic process • Stochastic volatility • Stock Market • Stock market index • stylized fact • summary statistics • Summation • test statistic • Time Series • transaction cost • Valuation (finance) • Variable (mathematics) • Variance • Volatility Clustering • White Noise • Wiener process • Yield Curve |
ISBN-10 | 1-4008-3925-4 / 1400839254 |
ISBN-13 | 978-1-4008-3925-4 / 9781400839254 |
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