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Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives (eBook)

Yue Kuen Kwok, Wendong Zheng (Autoren)

eBook Download: EPUB

2022
282 Seiten
CRC Press (Verlag)
978-1-000-58427-1 (ISBN)

Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives summarizes most of the recent research results in pricing models of derivatives on discrete realized variance and VIX. The book begins with the presentation of volatility trading and uses of variance derivatives. It then moves on to discuss the robust replication strategy of variance swaps using portfolio of options, which is one of the major milestones in pricing theory of variance derivatives. The replication procedure provides the theoretical foundation of the construction of VIX. This book provides sound arguments for formulating the pricing models of variance derivatives and establishes formal proofs of various technical results. Illustrative numerical examples are included to show accuracy and effectiveness of analytic and approximation methods. Features Useful for practitioners and quants in the financial industry who need to make choices between various pricing models of variance derivatives Fabulous resource for researchers interested in pricing and hedging issues of variance derivatives and VIX products Can be used as a university textbook in a topic course on pricing variance derivatives

Erscheint lt. Verlag	9.5.2022
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft
ISBN-10	1-000-58427-5 / 1000584275
ISBN-13	978-1-000-58427-1 / 9781000584271

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