Asset Pricing (eBook)
560 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-2913-2 (ISBN)
John H. Cochrane is Theodore O. Yntema Professor of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business. He is Director of the National Bureau of Economic Research Asset Pricing Program.
Erscheint lt. Verlag | 11.4.2009 |
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Zusatzinfo | 51 line illus. 20 tables. |
Verlagsort | Princeton |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre | |
Schlagworte | Arbitrage • arbitrage pricing theory • asset • Asymptotic Distribution • At Best • autocorrelation • Average Price • basis risk • Bayesian • Bayesian Econometrics • Bliss point (economics) • Bond Yield • Calculation • Call Option • Capital Asset Pricing Model • Covariance matrix • Cross-sectional regression • Diversification (finance) • dividend • Efficiency • Equity Premium Puzzle • Errors and residuals • Error Term • estimation • Expectations hypothesis • Expected utility hypothesis • Exponential utility • Financial ratio • Forecast Error • Forecasting • Free parameter • General Equilibrium Theory • Generalized method of moments • High-yield debt • income • Income Risk • incomplete markets • Indifference curve • Information asymmetry • Interest Rate • Investment • Investor • jump process • Law of one Price • linear regression • Long run and short run • marginal rate of substitution • marginal utility • market liquidity • market portfolio • Markov model • maximum likelihood estimation • Moment (mathematics) • Normal distribution • Pareto Efficiency • Percentage point • plain vanilla • Precautionary Savings • Predictability • Present Value • Price return • Pricing • Probability • Production–possibility frontier • Put–Call Parity • Put Option • Random Variable • Real business-cycle theory • Real interest rate • Real options valuation • Real versus nominal value (economics) • Recession • Replicating Portfolio • Residual risk • Risk Aversion • Risk-neutral measure • Risk-Neutral Probabilities • Risk Premium • Share Price • Sharpe Ratio • Short sale (real estate) • small firm effect • Special case • standard deviation • standard error • stochastic discount factor • Stochastic volatility • substitution effect • Theorem • Tight Monetary Policy • Time Series • Tracking Error • Trading Strategy • Utility • Valuation (finance) • Variance • Wealth • weighting • Yield Curve • zero-coupon bond |
ISBN-10 | 1-4008-2913-5 / 1400829135 |
ISBN-13 | 978-1-4008-2913-2 / 9781400829132 |
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