Practical Risk-Adjusted Performance Measurement - Carl R. Bacon

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Practical Risk-Adjusted Performance Measurement (eBook)

Carl R. Bacon (Autor)

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2012 | 1. Auflage
240 Seiten
Wiley (Verlag)
978-1-118-39153-2 (ISBN)

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A practitioner's guide to ex-post performance measurement techniques Risk within asset management firms has an undeserved reputation for being an overly complex, mathematical subject. This book simplifies the subject and demonstrates with practical examples that risk is perfectly straightforward and not as complicated as it might seem. Unlike most books written on portfolio risk, which generally focus on ex-ante risk from an academic perspective using complicated language and no worked examples, this book focuses on ex-post risk from a buy side, asset management, risk practitioners perspective, including a number of practical worked examples for risk measures and their interpretation.

CARL BACON CIPM, joined StatPro Group plc as Chairman in April 2000. StatPro is a platform for Portfolio Analytics, Valuation, Reporting and Research for the investment community. Carl also runs his own consultancy business providing advice to asset managers on various risk and performance measurement issues. Prior to joining StatPro Carl was Director of Risk Control and Performance at Foreign & Colonial Management Ltd, Vice President Head of Performance (Europe) for J P Morgan Investment Management Inc., and Head of Performance for Royal Insurance Asset Management. Carl holds a BSc Hons. in Mathematics from Manchester University and is a member of the Advisory Board of the Journal of Performance Measurement A founder member of both the Investment Performance Council and GIPS®, Carl is chair of the GIPS Executive Committee, chair of the Verification Sub-Committee and a member of the UK Investment Performance Committee. Carl is also the founder of The Freedom Index Company and is also the author of Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution part of the Wiley Finance Series, numerous articles and papers and editor of Advanced Portfolio Attribution Analysis.

Erscheint lt. Verlag	28.9.2012
Reihe/Serie	Wiley Finance Series
Sprache	englisch
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
Themenwelt	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
Schlagworte	Finance & Investments • Finanz- u. Anlagewesen • Institutional & Corporate Finance • Institutionelle Finanzplanung
ISBN-10	1-118-39153-5 / 1118391535
ISBN-13	978-1-118-39153-2 / 9781118391532

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