Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtigen Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bwertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, vorgestellt sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich der Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und verändert werden können. Eine Netzversion ist zu finden auf: www.quantlet.com. Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen.
TOC: I: Bewertung von Optionen - Finanzderivate.- Grundlagen des Optionsmanagements.- Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- Das Black-Scholes-Optionsmodell.- Das Binomialmodell für europäische Optionen.- Amerikanische Optionen.- Exotische Optionen und Zinsderivate II: Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen - Einführung: Definitionen und Konzepte.- ARIMA Zeitreihenmodell.- Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- Nichparametrische Konzepte III: Spezifische Finanzanwendungen Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzer.- Value at Risk und Backtesting.- Volatilitätsrisiko von Optionsportfolios.- Neuronale Netze.- Kreditausfallwahrscheinlichkeit