Portfolio Risk Analysis (eBook)
400 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-3529-4 (ISBN)
Gregory Connor is professor of finance at the National University of Ireland, Maynooth, and senior research associate at the London School of Economics and Political Science. Lisa R. Goldberg is executive director of analytic initiatives at MSCI Barra and adjunct professor of statistics at the University of California, Berkeley. Robert A. Korajczyk is professor of finance at Northwestern University.
Erscheint lt. Verlag | 15.3.2010 |
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Verlagsort | Princeton |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Naturwissenschaften |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Allgemeines / Lexika | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
Schlagworte | algorithmic trading • Approximation • Arbitrage • arbitrage pricing theory • asset • autocorrelation • Autoregressive conditional heteroskedasticity • Basis Point • Bayesian • Bias of an estimator • Capital Asset Pricing Model • Central Bank • Convertible arbitrage • Covariance matrix • Credit default swap index • Credit (finance) • credit risk • Credit spread (options) • Cross-sectional regression • Currency • Dummy variable (statistics) • Equity Market • estimation • Estimator • Excess Kurtosis • Exchange Rate • expectation–maximization algorithm • Expected utility hypothesis • expected value • Fair value • Forecasting • Foreign Exchange Risk • Forward contract • Geometric Brownian motion • Government bond • Hedge (finance) • Hedge Fund • High-yield debt • Historical simulation (finance) • Implementation shortfall • Information asymmetry • Instant History Bias • institutional investor • Interest Rate • Investment • Investor • kurtosis • Least Squares • Leverage (finance) • liquidity risk • Long run and short run • Loss Function • Macroeconomic factor • Macroeconomics • Market exposure • market liquidity • Market Maker • market portfolio • maximum likelihood estimation • Money market account • Normal distribution • Numeraire • Order Imbalance • Ordinary Least Squares • Portfolio Manager • portfolio optimization • Portfolio Weight • Position Limit • price change • Pricing • Principal Component Analysis • Probability • Put Option • Random Variable • Rate of return • Real interest rate • Real versus nominal value (economics) • risk analysis • Risk Aversion • Risk Management • Risk-neutral measure • Risk Premium • shortfall • Skewness • Speculation • standard deviation • Statistical Arbitrage • Stochastic volatility • Student's T-Distribution • Swap (finance) • Taylor Rule • Theoretical Value • Time Series • Trading Strategy • transaction cost • Valuation (finance) • Value (economics) • Variance • Variance risk premium • Yield Curve |
ISBN-10 | 1-4008-3529-1 / 1400835291 |
ISBN-13 | 978-1-4008-3529-4 / 9781400835294 |
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