Anticipating Correlations (eBook)
176 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-3019-0 (ISBN)
Robert Engle is the Michael Armellino Professor in the Management of Financial Services at New York University's Leonard N. Stern School of Business. His books include Cointegration, Causality, and Forecasting. He was awarded the 2003 Nobel Prize in economics.
Erscheint lt. Verlag | 19.1.2009 |
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Reihe/Serie | The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures | The Econometric and Tinbergen Institutes Lectures |
Zusatzinfo | 30 line illus. |
Verlagsort | Princeton |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Naturwissenschaften |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Allgemeines / Lexika | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
Schlagworte | Accuracy and precision • arbitrage pricing theory • autocorrelation • Autoregressive conditional heteroskedasticity • Basis Point • Bayesian • Bayesian information criterion • Bias of an estimator • Capital Asset Pricing Model • Conditional variance • Copula (probability theory) • Correlation and dependence • Correlation swap • Covariance matrix • Credit Derivative • credit risk • Cross product • Cumulative distribution function • data set • Default rate • Determinant • dividend • Dummy variable (statistics) • Economics • Elliptical distribution • Empirical distribution function • Equity Market • Equity Value • estimation • Estimator • Exchange Rate • expected value • exponential smoothing • Extreme risk • extreme value theory • Factor Analysis • Fat-tailed distribution • Forecasting • Free parameter • Hedge Fund • High-yield debt • implied volatility • inference • insurance • Interest Rate • Joint probability distribution • Laplace distribution • Least Squares • Likelihood Function • Likelihood-ratio test • Long run and short run • Macroeconomics • Marginal distribution • market capitalization • market portfolio • maximum likelihood estimation • Mean absolute error • monetary policy • Monotonic Function • Moving-average model • multivariate model • Multivariate normal distribution • Normal distribution • Ordinary Least Squares • Parameter • Pearson product-moment correlation coefficient • portfolio optimization • Present Value • Pricing • Principal Component Analysis • Probability • Probability of Default • Quantile • Random Variable • Rank correlation • Recession • Reconstitution • risk analysis • Risk Aversion • Risk Management • Risk Premium • Skewness • smoothing • Spearman's rank correlation coefficient • standard deviation • stationary distribution • Stochastic volatility • Structured product • Summation • Swap rate • Synthetic CDO • Tail Dependence • Time Series • tranche • t-statistic • unit root • Valuation (finance) • Variable (mathematics) • Variance • Weighted arithmetic mean |
ISBN-10 | 1-4008-3019-2 / 1400830192 |
ISBN-13 | 978-1-4008-3019-0 / 9781400830190 |
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