Theory of Financial Risks - Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters

Theory of Financial Risks (eBook)

From Statistical Physics to Risk Management

Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters (Autoren)

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2000
232 Seiten
Cambridge University Press (Verlag)
978-0-511-03098-7 (ISBN)

This book summarizes recent theoretical developments inspired by statistical physics in the description of the potential moves in financial markets, and its application to derivative pricing and risk control. The possibility of accessing and processing huge quantities of data on financial markets opens the path to new methodologies where systematic comparison between theories and real data not only becomes possible, but mandatory. This book takes a physicist's point of view to financial risk by comparing theory with experiment. Starting with important results in probability theory, the authors discuss the statistical analysis of real data, the empirical determination of statistical laws, the definition of risk, the theory of optimal portfolio, and the problem of derivatives (forward contracts, options). This book will be of interest to physicists interested in finance, quantitative analysts in financial institutions, risk managers and graduate students in mathematical finance.

Erscheint lt. Verlag	17.8.2000
Sprache	englisch
Themenwelt	Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie ► Festkörperphysik
ISBN-10	0-511-03098-3 / 0511030983
ISBN-13	978-0-511-03098-7 / 9780511030987

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