Risikoanalyse - Claudia Cottin, Sebastian Döhler, Jan-Philipp Schmidt

Risikoanalyse

Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen
Buch
XVI, 458 Seiten
2025 | 3., aktual. u. erw. Auflage 2024
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-46106-5 (ISBN)
44,99 inkl. MwSt

Dieses Lehrbuch stellt mathematische Methoden der Risikomodellierung und -analyse anwendungsorientiert dar. Finanz- und versicherungsmathematische Aspekte werden hier gemeinsam behandelt, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her.

Das Buch wendet sich an Studierende der Wirtschaftsmathematik, der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium sowie an Berufstätige in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen und Beratungsfirmen.

Für die 3. Auflage wurden Aktualisierungen und Korrekturen vorgenommen sowie gut 180 digitale Flashcards erstellt, mit denen das Verständnis der Buchinhalte via kostenfreier App oder direkt im Browser überprüft werden kann.

Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin DAV. Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der Hochschule Bielefeld (HSBI).

Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.

Prof. Dr. Jan-Philipp Schmidt ist Aktuar DAV. Er lehrt am Institut für Versicherungswesen der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der TH Köln.

Einführung.- Mathematische Modellierung von Risiken.- Risikokennzahlen und deren Anwendung.- Risikoentlastungsstrategien.- Abhängigkeitsmodellierung.- Auswahl und Überprüfung von Modellen.- Simulationsmethoden.

Erscheint lt. Verlag 8.1.2025
Reihe/Serie Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Zusatzinfo Etwa 450 S.
Verlagsort Wiesbaden
Sprache deutsch
Maße 168 x 240 mm
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Angewandte Mathematik
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management
Wirtschaft Volkswirtschaftslehre Makroökonomie
Schlagworte Basel / Solvency II • Diversifikation • Finanzmathematik • Hedging • Quantitative Finance • Risikodefinitionen • Versicherungsmathematik
ISBN-10 3-658-46106-3 / 3658461063
ISBN-13 978-3-658-46106-5 / 9783658461065
Zustand Neuware
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