Continuous-Parameter Time Series (eBook)
522 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-132520-0 (ISBN)
This book provides a self-contained account of continuous-parameter time series, starting with second-order models. Integration with respect to orthogonal increment processes, spectral theory and linear prediction are treated in detail. L‚vy-driven models are incorporated, extending coverage to allow for infinite variance, a variety of marginal distributions and sample paths having jumps. The necessary theory of L‚vy processes and integration of deterministic functions with respect to these processes is developed at length. Special emphasis is given to the analysis of continuous-time ARMA processes.
Peter J. Brockwell, Colorado State University, USA; Alexander M. Lindner, Ulm University, Germany.
Erscheint lt. Verlag | 22.7.2024 |
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Reihe/Serie | De Gruyter Studies in Mathematics | ISSN |
Zusatzinfo | 23 b/w ill. |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
Schlagworte | CARMA process • CARMA-Prozesse • Continuous parameter • Kontinuierliche Variablen • Lévy process • L'evy Prozesse • Lineare Vorhersage • linear prediction • Second-order stochastic process • Stochastische Prozesses • Time-Series • Zeitfolgen |
ISBN-10 | 3-11-132520-2 / 3111325202 |
ISBN-13 | 978-3-11-132520-0 / 9783111325200 |
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