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Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling (eBook)

With Empirical Illustrations and MATLAB Examples

Ken Nyholm (Autor)

eBook Download: PDF

2021
Cambridge University Press (Verlag)
978-1-108-98230-6 (ISBN)

This Element is intended for students and practitioners as a gentle and intuitive introduction to the field of discrete-time yield curve modelling. I strive to be as comprehensive as possible, while still adhering to the overall premise of putting a strong focus on practical applications. In addition to a thorough description of the Nelson-Siegel family of model, the Element contains a section on the intuitive relationship between P and Q measures, one on how the structure of a Nelson-Siegel model can be retained in the arbitrage-free framework, and a dedicated section that provides a detailed explanation for the Joslin, Singleton, and Zhu (2011) model.

Erscheint lt. Verlag	7.1.2021
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Computerprogramme / Computeralgebra
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
ISBN-10	1-108-98230-1 / 1108982301
ISBN-13	978-1-108-98230-6 / 9781108982306

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Buch | Softcover

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