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Model-free Hedging (eBook)

A Martingale Optimal Transport Viewpoint

Pierre Henry-Labordere (Autor)

eBook Download: EPUB

2017
204 Seiten
CRC Press (Verlag)
978-1-351-66622-0 (ISBN)

Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint focuses on the computation of model-independent bounds for exotic options consistent with market prices of liquid instruments such as Vanilla options. The author gives an overview of Martingale Optimal Transport, highlighting the differences between the optimal transport and its martingale counterpart. This topic is then discussed in the context of mathematical finance.

Erscheint lt. Verlag	25.5.2017
Sprache	englisch
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Algebra
	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
ISBN-10	1-351-66622-3 / 1351666223
ISBN-13	978-1-351-66622-0 / 9781351666220

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