Mathematical Models of Financial Derivatives
Seiten
1998
Springer Verlag, Singapore
978-981-3083-25-7 (ISBN)
Springer Verlag, Singapore
978-981-3083-25-7 (ISBN)
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Stressing the mathematical aspects of derivative pricing, this textbook bases its models mainly on the differential equation approach, together with numerical solution techniques when appropriate. It is intended that the text should make research results and concepts accessible to the student through exercises at the end of each chapter.
General characteristics of financial derivative models; valuation formulas for one-asset European options; pricing models for multi-asset European options; American options; binomial pricing models and finite difference algorithms; path dependent options - bonds and interest rate derivatives.
| Erscheint lt. Verlag | 27.2.1998 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Springer financial mathematics ; Vol 1 |
| Zusatzinfo | 40 figures |
| Verlagsort | Singapore |
| Sprache | englisch |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Analysis |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management | |
| ISBN-10 | 981-3083-25-5 / 9813083255 |
| ISBN-13 | 978-981-3083-25-7 / 9789813083257 |
| Zustand | Neuware |
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