Non-Asymptotic Analysis of Approximations for Multivariate Statistics - Yasunori Fujikoshi, Vladimir V. Ulyanov

Non-Asymptotic Analysis of Approximations for Multivariate Statistics (eBook)

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2020 | 1st ed. 2020
IX, 130 Seiten
Springer Singapore (Verlag)
978-981-13-2616-5 (ISBN)
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This book presents recent non-asymptotic results for approximations in multivariate statistical analysis. The book is unique in its focus on results with the correct error structure for all the parameters involved. Firstly, it discusses the computable error bounds on correlation coefficients, MANOVA tests and discriminant functions studied in recent papers. It then introduces new areas of research in high-dimensional approximations for bootstrap procedures, Cornish-Fisher expansions, power-divergence statistics and approximations of statistics based on observations with random sample size. Lastly, it proposes a general approach for the construction of non-asymptotic bounds, providing relevant examples for several complicated statistics. It is a valuable resource for researchers with a basic understanding of multivariate statistics.

 



Fujikoshi, Yasunori, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Japan

Ulyanov, Vladimir V., Moscow State University and HSE University, Moscow, Russia

This book presents recent non-asymptotic results for approximations in multivariate statistical analysis. The book is unique in its focus on results with the correct error structure for all the parameters involved. Firstly, it discusses the computable error bounds on correlation coefficients, MANOVA tests and discriminant functions studied in recent papers. It then introduces new areas of research in high-dimensional approximations for bootstrap procedures, Cornish-Fisher expansions, power-divergence statistics and approximations of statistics based on observations with random sample size. Lastly, it proposes a general approach for the construction of non-asymptotic bounds, providing relevant examples for several complicated statistics. It is a valuable resource for researchers with a basic understanding of multivariate statistics. 
Erscheint lt. Verlag 28.6.2020
Reihe/Serie JSS Research Series in Statistics
JSS Research Series in Statistics
SpringerBriefs in Statistics
SpringerBriefs in Statistics
Zusatzinfo IX, 130 p. 16 illus.
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Informatik
Mathematik / Informatik Mathematik Computerprogramme / Computeralgebra
Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte Computable Error Bounds • Cornish-Fisher Expansions • Edgeworth Expansions • Multivariate Statistics • Non-asymptotic Analysis
ISBN-10 981-13-2616-9 / 9811326169
ISBN-13 978-981-13-2616-5 / 9789811326165
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