From Probability to Finance -

From Probability to Finance (eBook)

Lecture Notes of BICMR Summer School on Financial Mathematics

Ying Jiao (Herausgeber)

eBook Download: PDF
2020 | 1st ed. 2020
VII, 248 Seiten
Springer Singapore (Verlag)
978-981-15-1576-7 (ISBN)
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This volume presents a collection of lecture notes of mini-courses taught at BICMR Summer School of Financial Mathematics, from May 29 to June 9, 2017. Each chapter is self-contained and corresponds to one mini-course which deals with a distinguished topic, such as branching processes, enlargement of filtrations, Hawkes processes, copula models and valuation adjustment analysis, whereas the global topics cover a wide range of advanced subjects in financial mathematics, from both theoretical and practical points of view. The authors include world-leading specialists in the domain and also young active researchers.

This book will be helpful for students and those who work on probability and financial mathematics.  


Ying Jiao is a professor of applied mathematics at University of Lyon in France. Her research interests include mathematical finance, general theory of processes and enlargement of filtrations.

This volume presents a collection of lecture notes of mini-courses taught at BICMR Summer School of Financial Mathematics, from May 29 to June 9, 2017. Each chapter is self-contained and corresponds to one mini-course which deals with a distinguished topic, such as branching processes, enlargement of filtrations, Hawkes processes, copula models and valuation adjustment analysis, whereas the global topics cover a wide range of advanced subjects in financial mathematics, from both theoretical and practical points of view. The authors include world-leading specialists in the domain and also young active researchers.This book will be helpful for students and those who work on probability and financial mathematics.  
Erscheint lt. Verlag 20.3.2020
Reihe/Serie Mathematical Lectures from Peking University
Mathematical Lectures from Peking University
Zusatzinfo VII, 248 p. 25 illus., 20 illus. in color.
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Angewandte Mathematik
Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte Branching Processes • copula models in finance • enlargement of filtration • mathematical finance • non-linear expectation • risk measure • risk menagement • stochastic analysis • Stochastic process • XVA analysis
ISBN-10 981-15-1576-X / 981151576X
ISBN-13 978-981-15-1576-7 / 9789811515767
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