Optionsbewertung und Absicherungsstrategien
Seiten
1999
Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
978-3-631-33546-8 (ISBN)
Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
978-3-631-33546-8 (ISBN)
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Dem Optionsbewertungsmodell von Black und Scholes liegt mit der Brownschen Bewegung ein zeitkontinuierlicher Prozeß zugrunde. Die Fragestellung, welche Implikationen sich ergeben, wenn entgegen der im Modell getroffenen Annahmen keine zeitkontinuierliche sondern lediglich eine zeitdiskrete Anpassung erfolgt, ist von praktischer und theoretischer Bedeutung. Basierend auf der Betrachtung stochastischer Differential- und Integralgleichungen einerseits und der nur approximativ geltenden stochastischen Differenzen- und Summengleichungen andererseits wird das aus dem zeitdiskreten Handeln resultierende Risiko quantifiziert. Diese Betrachtungen bilden die Ausgangsbasis der Analyse verschiedener statischer und dynamischer Absicherungsstrategien.
Der Autor: Jürgen Bär wurde 1966 in Völklingen geboren. Er studierte Elektrotechnik an der Fachhochschule des Saarlandes und Betriebswirtschaft an der Universität des Saarlandes. 1991-1998 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität des Saarlandes. Promotion 1998.
Aus dem Inhalt: Binomialmodell - Black/Scholes-Modell - Brownsche Bewegung - Zeitdiskrete Approximation zeitkontinuierlicher Prozesse - Duplikationsprinzip - Bedeutung der Volatilität bei der Optionsbewertung - Zeitdiskretes Delta-Hedging - Absicherungsstrategien - Protective-Put Strategie - CPPI Strategie.
Erscheint lt. Verlag | 1.1.1999 |
---|---|
Reihe/Serie | Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes ; 2388 |
Verlagsort | Frankfurt a.M. |
Sprache | deutsch |
Gewicht | 310 g |
Themenwelt | Informatik ► Datenbanken ► Data Warehouse / Data Mining |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik | |
Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre | |
Schlagworte | Absicherungsstrategie • Absicherungsstrategien • Optionsbewertung |
ISBN-10 | 3-631-33546-6 / 3631335466 |
ISBN-13 | 978-3-631-33546-8 / 9783631335468 |
Zustand | Neuware |
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