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Bayesian Model Comparison (eBook)

eBook Download: EPUB
2014
390 Seiten
Emerald Group Publishing Limited (Verlag)
978-1-78441-184-8 (ISBN)
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The volume contains articles that should appeal to readers with computational, modeling, theoretical, and applied interests. Methodological issues include parallel computation, Hamiltonian Monte Carlo, dynamic model selection, small sample comparison of structural models, Bayesian thresholding methods in hierarchical graphical models, adaptive reversible jump MCMC, LASSO estimators, parameter expansion algorithms, the implementation of parameter and non-parameter-based approaches to variable selection, a survey of key results in objective Bayesian model selection methodology, and a careful look at the modeling of endogeneity in discrete data settings. Important contemporary questions are examined in applications in macroeconomics, finance, banking, labor economics, industrial organization, and transportation, among others, in which model uncertainty is a central consideration.
Erscheint lt. Verlag 21.11.2014
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Wirtschaft Volkswirtschaftslehre Ökonometrie
ISBN-10 1-78441-184-1 / 1784411841
ISBN-13 978-1-78441-184-8 / 9781784411848
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