Linear Programming and Extensions (eBook)
656 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-8417-9 (ISBN)
DantzigGeorge:
George B. Dantzig is Professor Emeritus in the Department of Engineering-Economic Systems and Operations Research at Stanford University.George B. Dantzig is Professor Emeritus in the Department of Engineering-Economic Systems and Operations Research at Stanford University.
The influential book that established the mathematical discipline of linear programmingIn the worlds of finance, business, and management, mathematicians and economists frequently encounter problems of optimization. In this classic book, George Dantzig shows how the methods of linear programming can provide solutions. Drawing on a wealth of examples, he introduces the basic theory of linear inequalities and describes the powerful simplex method used to solve them. He discusses the price concept, the transportation problem, and matrix methods, and covers key mathematical concepts such as the properties of convex sets and linear vector spaces. Dantzig demonstrates how linear programming can be applied to a host of optimization problems, from minimizing traffic congestion to maximizing the scheduling of airline flights.An invaluable resource for students and practitioners alike, Linear Programming and Extensions is an extraordinary account of the development and uses of this versatile mathematical technique, blending foundational research in mathematical theory with computation, economic analysis, and applications to industrial problems.
George B. Dantzig is Professor Emeritus in the Department of Engineering-Economic Systems and Operations Research at Stanford University.
Erscheint lt. Verlag | 10.8.2016 |
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Reihe/Serie | Princeton Landmarks in Mathematics and Physics | Princeton Landmarks in Mathematics and Physics |
Verlagsort | Princeton |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Algebra |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
Schlagworte | Accuracy and precision • algorithm • Approximation Theory • APX • assignment problem • Automatic Programming • Availability • Axiom • Basic solution (linear programming) • C0 • canonical form • Change of basis • Change of variables • coefficient • combination • Computation • computational complexity theory • counterexample • Degeneracy (mathematics) • Derivative • Determinant • Diagram (category theory) • Dimensional Analysis • Diminishing Returns • Doubly stochastic matrix • Dual basis • Duality (optimization) • Dynamic problem (algorithms) • Dynamic Programming • Elementary matrix • Elementary proof • Equation • estimation • existential quantification • Explicit formulae (L-function) • Extended real number line • Ford–Fulkerson algorithm • Fourier–Motzkin elimination • Gradient descent • I0 • Incidence matrix • Input-output analysis • Integer • Integer Programming • Invertible matrix • Iteration • Iterative Method • Lagrange multiplier • linear algebra • Linear Approximation • Linear combination • linear differential equation • linear equation • Linear Function • Linear Inequality • linear interpolation • Linearity • Linear map • Linear Programming • local optimum • Loss Function • Mathematical Induction • Mathematical Optimization • Maxima and minima • Maximum flow problem • Monotonic Function • Neyman–Pearson lemma • Nonlinear Programming • Optimality criterion • Parameter • Parametric Programming • partial derivative • Permutation • Permutation Matrix • Pivot element • polynomial • Programming tool • Projection method (fluid dynamics) • quadratic programming • Quantity • Requirement • Sensitivity Analysis • Simplex Algorithm • Simultaneous Equations • Slack variable • Solution Set • Special case • Summation • system of linear equations • Theorem • theory • Theory of Computation • transpose • Triangular Matrix • uniqueness theorem • Unit vector • Upper and lower bounds • Utilization • Variable (computer science) • Variable (mathematics) |
ISBN-10 | 1-4008-8417-9 / 1400884179 |
ISBN-13 | 978-1-4008-8417-9 / 9781400884179 |
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Größe: 22,2 MB
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