Unit Root Tests in Time Series Volume 1 (eBook)
XXXVII, 641 Seiten
Palgrave Macmillan UK (Verlag)
978-0-230-29930-6 (ISBN)
Testing for a unit root is now an essential part of time series analysis. This volume provides a critical overview and assessment of tests for a unit root in time series, developing the concepts necessary to understand the key theoretical and practical models in unit root testing.
KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. He has established an international reputation in econometrics and has published over 50 articles in leading journals, including the Journal of the Royal Statistical Society, the Review of Economics and Statistics, the Economic Journal and the International Journal of Forecasting. He is author of A Primer for Unit Root Testing and co-editor, with Terence Mills, of the Palgrave Handbook of Econometrics, both published by Palgrave.
Preface Introduction to Random Walks and Brownian Motion Why Distinguish Between Trend Stationary and Difference Stationary Processes? An Introduction to ARMA Models Bias and Bias Reduction in AR Models Confidence Intervals in AR Models Dickey-Fuller and Related Tests Improving the Power of Unit Root Tests Bootstrap Unit Root Tests Lag Selection and Multiple Tests Testing for Two (or More) Unit Roots Tests with Stationarity As the Hypothesis Combining Tests and Constructing Confidence Intervals Unit Root Tests for Seasonal Data Appendix 1: Random Variables Appendix 2: The Lag Operator and Lag Polynomials References Author Index Subject Index
Erscheint lt. Verlag | 25.2.2011 |
---|---|
Reihe/Serie | Palgrave Texts in Econometrics | Palgrave Texts in Econometrics |
Zusatzinfo | XXXVII, 641 p. |
Verlagsort | London |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
Technik | |
Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie | |
Schlagworte | Random Variable • Time Series • Time Series Analysis • Unit Roots |
ISBN-10 | 0-230-29930-X / 023029930X |
ISBN-13 | 978-0-230-29930-6 / 9780230299306 |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
![PDF](/img/icon_pdf_big.jpg)
Größe: 4,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich